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人工智能赋能私募显威 量化产品收益率最高

日前,记者根据私募排排网发布的数据梳理发现,截至7月底,按照一年期、三年期和五年期分类来看,不同私募产品所取得收益率也不尽相同;其中,管理规模在50亿元以上的一年期产品有31家机构取得了正收益,占比83.78%,在具体机构上,以量化对冲为特点的幻方量化相关产品最高收益率为31.73%,电脑完胜人脑夺得了冠军。

有私募分析人士对记者表示,近一年中,A股市场赚钱效应较差,基本面不确定因素较多,而量化对冲策略则很好地把握住了套利机会,尤其是去年下半年股市受到经济环境、贸易摩擦等各方面因素影响,不确定性反倒为量化投资获得稳定的超额收益提供了机会。

量化产品收益率最高

今年7月份,沪指在月初首个交易日大涨,创下了整个7月份的最高点,随后处于调整之中。事实上,7月份A股市场的表现是近一年A股表现的缩影,市场赚钱效应较差。但从私募产品的收益上看,影响并不大,相反有些产品收益不错。

记者根据私募排排网发布的数据,截至7月底,管理规模在50亿元以上、20亿元至50亿元、10亿元至20亿元、1亿元至10亿元、0至1亿元的五大类别,以股票策略为主的一年期、三年期和五年期产品来看,不同策略和不同期限的私募产品,其收益率也不尽相同;其中,一年期私募产品中,量化对冲产品跑赢了主观交易产品。

在管理规模50亿元以上、近一年股票策略私募基金收益榜单中,一年期的股票策略私募基金机构平均收益录得9.15%,相比前一个月有所提升,首尾收益率相差43.47%。在正收益率方面,有31家机构录得了正收益,占比83.78%,其中15家私募机构收益率超过10%;在负收益率方面,有5家私募机构录得负收益,其中亏损最大的为-11.74%。

具体机构方面,最高收益为31.73%,由幻方量化旗下相关产品取得,明汯投资以28.10%的收益率位居近一年股票策略私募基金收益的亚军,季军则由少薮派投资以26.41%的收益取得。

分析人士对记者表示,近些年,私募机构在人工智能研究上的投入不断加大,在基本面量化分析上获得了较大进展,以幻方量化的产品为例,在今年上半年取得了不错的回报,在把握今年一季度快速上涨行情的基础上,二季度的表现也更为突出。事实上,自去年下半年股市受到经济环境、贸易摩擦等各方面因素影响,不确定性因素为量化投资提供了获得稳定超额收益的机会。

此外,在管理规模20亿元至50亿元、近一年期股票策略私募基金中,其产品平均收益率为9.64%,首尾收益相差79.2%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有47家,占比77.05%,其中有27家私募机构在近一年的收益率超过了10%,录得负收益的机构有14家,最大亏损为-16.39%。

而管理规模在10亿元至20亿元、近一年期的股票私募基金有55家,平均收益率录得13.80%,首尾收益差103.6%。在收益区间上,取得正收益的私募机构有49家,占比89.09%,收益率超过10%的有26家,占比47.27%,录得负收益率的私募有6家,近一年来的最大亏损为-8.02%。

林园和东方港湾

三年期产品排名居前

湖北快三记者梳理发现,虽然同属股票多头为主,但不同策略和不同期限的产品,其收益情况也不尽相同。在管理规模超过50亿元、近三年期私募基金中,纳入统计的机构有30家,其平均收益率录得37.24%,首尾收益相差169.68%。有多达27家私募机构录得了正收益,占比90.00%,其中有21家机构在近三年来的收益超过了20%,仅仅只有3家私募机构在近三年来出现了亏损。

湖北快三具体来看,林园投资以高达152.50%的收益位居榜首,而东方港湾投资以88.86%的收益率取得亚军,少薮派投资则以87.91%的成绩位列季军。

管理规模在50亿元以上的五年期股票私募基金中,机构平均收益率录得139.64%,首尾收益相差590.59%,19家私募机构全部都取得了正收益,其中有9家私募机构在近五年来的收益超过了100%。例如,滚雪球投资以高达597.44%的收益率录得了近五年来收益榜单冠军,林园投资则位居榜单第二名,近五年来的收益录得了326.36%。

湖北快三管理规模在20亿元至50亿元、近三年期的股票策略私募基金机构有51家,平均收益录得35.72%,首尾收益相差195.6%,有多达44家私募机构在近三年来获得正收益,占总数的86.27%。在收益区间上,有多达32家私募机构的收益超过了20%,出现亏损的只有7家私募机构,其中最大亏损为-25.12%。

湖北快三同时,管理规模在20亿元至50亿元、近五年期的股票策略私募机构平均收益率录得了150.75%,纳入统计的21家私募机构全部取得了正收益,其中收益超过50%的多达18只,占总数的85.71%。在区域上,近五年期股票策略私募基金排行榜前十中,来自上海的私募多达六家。